Donc, j'ai regardé sur ma version CS3 extended de Photoshop :/ (c'est p-e différent sur CS4) et voilà ce qu'il m'a fallu faire :
Ensuite, dans la page qui s'affiche:
ALLER DANS LE MENU optimisée
et selectionner son format d'image dans le menu affiché sur la droite:
Clique sur enregistrer, choisit le dossier de destination et tu as un gif animé pour internet
Mr U.